Offre d'emploi STAGE - Développement d'un Modèle de LGD par approche de Scoring H/F

Alternance
Finance / Audit / Comptabilité
Groupe Crédit Agricole
Montrouge, Île-de-France, France (On-site)

Description du poste

Vous rejoindrez au sein du département « Modèles Internes Groupe » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole, le service Modèles Bâlois qui est en charge des modèles du triplet PD, LGD et CCF dans le cadre de la réglementation bâloise. Le service s’occupe de la réalisation et/ou de la supervision de l’ensemble des modèles de notation du risque de contrepartie du Groupe Crédit Agricole, tant pour les portefeuilles de la banque de détail (retail) que pour ceux de la banque des entreprises (corporate).

Ces modèles statistiques sont conçus dans le but de hiérarchiser et de quantifier les risques de non-remboursement des encours engagés. Le stagiaire aura pour objectif d’assurer, dans le langage de son choix (R/python/SAS), les travaux de modélisation des LGD Saine/Défaut qui s’articuleront autour de 5 principales étapes : Pré-traitement de la base de données Estimation d’une fonction de score basée sur les niveau de perte (Fort/Faible) avec détermination d’un seuil Optimal Segmentation Détermination d’une approche alternative à la Chaine Ladder pour le prolongement des Contrats Non Clos Calibrage des paramètresValidation des performances du modèle final
Durée
Non renseignée
Localisation
Aucun département indiqué - Montrouge, Île-de-France, France (On-site)
Niveau souhaité :
Secteur :
Finance / Audit / Comptabilité
Type de contrat :
Contrat d'apprentissage

Expérience requise :
Compétences requises :
Non renseigné
En savoir + sur l'employeur
The Crédit Agricole group is the leading partner of the French economy and one of the largest banking groups in Europe. It is the leading retail bank in Europe as well as the first European asset manager, the first bancassurer in Europe and the third European player in project finance. Built on its strong cooperative and mutual roots, its 157,000 employees and the 27,423 directors of its Local and Regional Banks, the Crédit Agricole group is a responsible and responsive bank serving 54 million customers and 12,1 million mutual shareholders. Thanks to its universal customer-focused retail banking model – based on the cooperation between its retail banks and their r elated business lines –, the Crédit Agricole group supports its customers’ projects in France and around the world: day-to-day banking, home loans, consumer finance, savings, insurances, asset management, real estate, leasing and factoring, and corporate and investment banking. Crédit Agricole also stands out for its dynamic, innovative corporate social responsibility policy, for the benefit of the economy. This policy is based on a pragmatic approach which permeates across the Group and engages each employee.
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